Parâmetros da grid de futuros

Como usar o grid trading de futuros?

1. Definir padrões de posição e múltiplos de alavancagem
A BITOY oferece o modo de margem isolada para o grid trading de futuros.
*Controlo dos riscos
*Ajuste flexível
*Gestão conveniente
*Redução dos riscos
A BITOY fornece trading alavancado para cada trade de grid de futuros.
*Utilize a alavancagem de forma sensata para aumentar os lucros potenciais, mantendo o controlo dos riscos.

2. Definir os limites de preço superior e inferior para o grid trading de futuros
Os preços máximos e mínimos determinam os intervalos de trading dos seus grid tradings e também afetam a sua estratégia de trading e gestão de risco.
Exemplos:
Se o preço atual do futuro perpétuo BTCUSDT for 48.000 USDT e se prevê que o preço comece a descer quando ultrapassar os 49.000 USDT. Neste caso, pode definir um limite de preço de 49.000 USDT. Depois de o preço atingir 49.000 USDT, a grid não abrirá mais posições.

3. Modo aritmético/geométrico de grid trading de futuros
*Modo aritmético:
No modo aritmético, o intervalo de preços das linhas de grid é definido de forma igual, dividindo o intervalo de preços do limite inferior da grid para o limite superior da grid. (Aplicável a situações com baixa volatilidade do mercado)
O diferença de preço para cada grid é de:
Diferença de preço = (Limite superior da grid - Limite inferior da grid) / Número de grelhas
De seguida, constrói uma série de intervalos de preços:
Preço 1 = Limite inferior da grid
Preço 2 = Limite inferior da grid + Diferença de preço
Preço 3 = Limite inferior da grid + Diferença de preço * 2
…
Preço n = limite inferior da grid + diferença de preço * (n-1)
No caso do limite superior da grid, n = número de grids
Exemplo: Diferença de preço de grid aritmética = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (o preço seguinte é 100 mais alto que o anterior)
* Modo geométrico:
No modo geométrico, o intervalo de preços das linhas de grid é definido de forma proporcional, dividindo o intervalo de preços do limite inferior da grid para o limite superior da grid. (Aplicável a situações com alta volatilidade do mercado)
O coeficiente de preço para cada grid é de:
Razão de preços = (limite superior da grid/limite inferior da grid)^(1/número de grids)
A diferença de preço para cada grid é dada por:
Percentagem da Diferença de preço = (limite superior da grid/limite inferior da grid) ^ (1/número de grids) - 1) * 100%
De seguida, constrói uma série de intervalos de preços:
Preço 1 = Limite inferior da grid
Preço 2 = Limite inferior da grid * razão de preços
Preço 3 = Limite inferior da grid * razão de preços ^ 2
…
Preço n = limite inferior da grid * razão de preços ^ (n-1)
No caso do limite superior da grid, n = número de grids
Exemplo: Percentagem da razão de preços de grid geométrica = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464.1... (o preço seguinte é 10% mais alto que o anterior)

4. Definir Grid
Grids são ordens de compra e venda definidas pelo utilizador dentro de um determinado intervalo de preços. Estas ordens são definidas em diferentes pontos de preços para formar uma grid de preços, que desencadeia automaticamente operações de trading quando os preços de mercado flutuam.
Por exemplo, os utilizadores podem definir a quantidade de ordens limite na BITOY (limite inferior -2, limite superior -99)

5. Como é calculado o ganho de uma grid única? (Após dedução das taxas de trading)
Os retornos de uma grid única referem-se ao montante de lucros ou perdas gerados por um único trade de grid no grid trading de futuros.
*Grid aritmética:
d = (limite superior da grid - limite inferior da grid) / número de grids
c = taxa de comissão de negociação (sua taxa atual de comissão para ordens pendentes)
Limite inferior dos retornos por grid = (limite superior da grid * (1 - c)) / (limite superior da grid - d) - 1 -c
Limite superior dos retornos por grid = (1 - c) * d / Limite inferior da grid - 2c
Exemplo: intervalo de preços = 1.000 - 2.000, número de grids = 10, taxa de trading = 0,06%
Razão de preços por grid=(2000-1000)/10=100
Limite inferior do retornos por grid = (2000 * (1 - 0,06 %))/ (2000 - 100) - 1 - 0,06% = 5,26%
Rendimento máximo por grelha = (1 - 0,06%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,06% = 9,87%
*Grid geométrica:
r = (limite superior da grid / limite inferior da grid) ^ (1 / número de grids)
c = taxa de comissão de negociação (sua taxa atual de comissão para ordens pendentes)
Retorno equivalente por grid = (1 - c) * r - 1 - c
Exemplo: intervalo de preços = 1.000 - 2.000, quantidade de grids = 10, taxa de transação = 0,06%
Razão de preços por grid = (2.000 / 1.000) ^ (1 / 10) = 107,18%
Retorno/Grid (1 - 0,06%) * 107,18% - 1 - 0,06% = 7,05%

6. Margem de investimento
Os utilizadores são obrigados a investir um determinado montante de margem para garantir a execução da estratégia de trading.
Os utilizadores podem ajustar a percentagem do montante a investir até 100% (margem investida = percentagem * saldo disponível)
*O intervalo da margem de investimento deve situar-se entre a margem inicial mínima e o saldo da margem;
*Margem Mínima = ∑(Quantidade Mínima de ordens*Preço da ordem Pré-definido)/Alavancagem;

7. Montante total do investimento para grid trading de futuros
O montante total de investimento refere-se ao montante total de fundos que utiliza para investir em margem nesta estratégia de trading: montante de capital disponível após alavancagem, montante total=margem de investimento * alavancagem
Depois de definir a alavancagem:
Valor inicial mínimo = ∑ (Quantidade mínima de ordens * Preço da ordem Pré-definido)
Valor inicial máximo = Margem * Alavancagem

8. Número de ordens por grid
Número de ordens = Fator de ajustamento * Margem de investimento * Alavancagem / (Número de grids * Preço de ordem pré-definido * Multiplicador do futuro)

9. Saldo da margem disponível
Refere-se ao saldo da margem na carteira do utilizador

10. Preço de acionamento do trading da grid de futuros
Refere-se ao ponto de preço em que uma operação de compra ou venda é accionada quando o preço de mercado atinge ou ultrapassa um nível de preço específico.
Se não a selecionar, a ordem da grid é imediatamente ativada por padrão.

11. Preço máximo de terminação do grid trading de futuros (opcional）
Refere-se a um ponto de preço definido pelo utilizador na estratégia de grid trading. Quando o preço de mercado sobe para este ponto de preço, a estratégia termina automaticamente ou coloca em pausa o grid trading, deixando de abrir posições ou de adicionar grids.

12. Preço mínimo de terminação do grid trading de futuros (opcional）
Refere-se a um ponto de preço definido pelo utilizador na estratégia de grid trading. Quando o preço de mercado baixa para este ponto de preço, a estratégia termina automaticamente ou coloca em pausa o grid trading, deixando de abrir posições ou de adicionar grids.

Atenção:
O grid trading não pode ser modificado após a colocação da ordem

Simulação prática de grid trading de futuros:
Exemplo:
Ao utilizar uma estratégia de grid trading longo, pode configurar uma série de grids de preços com base nas condições e expectativas do mercado, de modo a tirar partido da subida dos mercados. Segue-se um exemplo, utilizando o futuro perpétuo BTC/USDT como referência, para demonstrar o processo operacional e as expectativas de uma estratégia de grid trading longo:
*Definir parâmetros:
Preço máximo do intervalo: 60000 USDT
Preço mínimo do intervalo: 40000 USDT
Número de grids: 5 grids/grid aritmética
Montante do investimento: 10000 USDT
Preço BTCUSDT no momento da criação da estratégia: 50000 USDT
*Com base nos parâmetros acima, a estratégia foi criada com um preço (USDT) de:
Grid 1: 60000 USDT
Grid 2: 56000 USDT
Grid 3: 52000 USDT
Grid 4: 48000 USDT
Grid 5: 44000 USDT
Grid 6: 40000 USDT
Atenção: A estratégia de grid longa colocará ordens longas de cima para baixo. Após a execução de cada ordem longa, uma ordem de fechamento será colocada acima do preço de entrada.
*Makers e transacções:
1. No início da estratégia, com base no preço mais recente de 50000 USDT, são colocadas ordens longas a partir da 2ª grid (56000 USDT). Isto deve-se ao facto de a 1ª grid (60000 USDT) não ter um preço de pip acima dele.
2. Quando uma ordem longa na 2ª grid (56000 USDT) é concluída, é colocada uma ordem de fecho na 1ª grid (60000 USDT) acima desta.
3. Quando uma ordem longa na 3ª grid (52000 USDT) é concluída, é colocada uma ordem de fecho na 2ª grid (56000 USDT) acima desta.
4. A ordem longa na 4ª grid (48000 USDT) não será executada porque o preço de mercado atual de 50000 USDT é superior a 48000 USDT. Por conseguinte, não será colocada uma ordem de fecho ao preço na 3ª grid (52000 USDT).
5. Para a 5ª grid (44000 USDT) e a 6ª grid (40000 USDT), ambas estão abaixo do preço mais recente de 50000 USDT e, por conseguinte, as ordens longas não serão satisfeitas.

Execução da estratégia:
1) Se o preço de mercado descer abaixo de 48000 USDT, a ordem longa na 4ª grid (48000 USDT) será fechada e o programa colocará automaticamente uma ordem de fecho a 52000 USDT, o preço acima da 4ª grid.
2) Se o preço subir, será colocada uma ordem de compra abaixo da posição correspondente após a ordem de venda ser concluída.
Ao fazer o que precede, pode aproveitar as flutuações de preços na tendência ascendente do mercado para efetuar várias compras e vendas, obtendo assim retornos sobre as diferenças de preços. A estratégia também aplica o método de Maker de fecho de posição para fechar automaticamente as posições quando o mercado atinge um ponto de preço específico, bloqueando os lucros realizados.
É importante notar que as condições de mercado estão sujeitas a alterações constantes, pelo que deve acompanhar de perto o mercado e fazer ajustes em conformidade. Além disso, a gestão sensata dos riscos e o controlo das posições são muito importantes no trading. Considere sempre cuidadosamente o risco de mercado quando utilizar uma estratégia de grid trading longa.

Alarme de risco:
O trading de futuros comporta um elevado grau de risco e pode resultar em perdas graves. Os ganhos passados não são indicativos de ganhos futuros. No caso de flutuações graves dos preços de mercado, isto pode resultar na liquidação forçada de todo o seu saldo de margem. Atenção, a BITOY não se responsabiliza por quaisquer perdas em que possa incorrer. Antes de participar no trading de futuros, deve assegurar-se de que compreende plenamente os riscos associados e tomar as medidas de gestão de risco adequadas.