Parâmetros de grid de futuros

Como usar o trading de grid de futuros?

1. Defina o modo de posição e a multiplicidade de alavancagem
A BITOY oferece o modo de Margem Isolada para o trading de grid de futuros.
*Controle de Risco
*Ajuste Flexível
*Gestão Conveniente
*Redução de Riscos
A BITOY oferece alavancagem para trading de grid de futuros.
*Utilize a alavancagem de forma adequada para ampliar o potencial de lucro, mantendo o controle de riscos.

2. Configurar os limites de preço para trading de grid de futuros
Os limites de preço superior e inferior determinam o intervalo de negociação da sua grade, ao mesmo tempo em que afetam sua estratégia de negociação e gerenciamento de riscos.
Explicação com exemplo:
Se o preço atual do contrato perpétuo BTCUSDT for de 48.000 USDT e você espera que o preço comece a cair após exceder 49.000 USDT. Nesse caso, você pode definir o limite de preço superior em 49.000 USDT. Após o preço atingir 49.000 USDT, a estratégia de grade não abrirá mais novas posições.

3. Modo de Tradingde Grid de Futuros em Progressão Aritmética/Geométrica
Modo de Progressão Aritmética:
No modo de progressão aritmética, os espaçamentos de preço das linhas da grade são configurados de acordo com uma progressão aritmética, dividindo o intervalo de preços entre o limite inferior e o limite superior da grade. (Para situações com volatilidade de mercado relativamente baixa)
A diferença de preço para cada grade é:
A diferença de preço é calculada como: (Limite Superior da Grade - Limite Inferior da Grade) / Número de Grades.
Em seguida, isso cria uma série de intervalos de preço:
Preço 1 = Limite Inferior da Grade
Preço 2 = Limite Inferior da Grade + Diferença de Preço
Preço 3 = Limite Inferior da Grade + Diferença de Preço * 2
...
Preço n = Limite Inferior da Grade + Diferença de Preço * (n-1)
No limite superior da grade, n = quantidade de grades
Exemplo: Diferença de Preço em Grade Aritmética = 100: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400... (o próximo preço é 100 a mais que o anterior)
*Modo Geométrico:
No modo de progressão geométrica, os espaçamentos de preço das linhas da grade são configurados em uma proporção geométrica, dividindo o intervalo de preços entre o limite inferior e o limite superior da grade. (Para situações com volatilidade de mercado relativamente alta)
A proporção de preço para cada grade é:
A fórmula para calcular a proporção de preço de cada grade é: (Limite Superior da Grade / Limite Inferior da Grade)^(1 / Número de Grades).
A diferença de preço para cada grade é:
O cálculo da diferença de preço em termos de porcentagem é: (Limite Superior da Grade / Limite Inferior da Grade)^(1 / Número de Grades) - 1) * 100%.
Em seguida, isso resulta na criação de uma série de intervalos de preço:
Preço 1 = Limite Inferior da Grade
Preço 2 = Limite Inferior da Grade * Proporção do Preço
Preço 3 = Limite Inferior da Grade * Proporção do Preço ^ 2
...
Preço n = Limite Inferior da Grade * Proporção do Preço ^ (n - 1)
No limite superior da grade, n = quantidade de grades
Por exemplo: Percentual de Diferença de Preço em Grade Geométrica = 10%: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1... (o próximo preço é 10% maior que o anterior)

4. Configuração da Grade
A grade refere-se às ordens de compra e venda que os usuários configuram dentro de uma determinada faixa de preço. Essas ordens são configuradas em diferentes pontos de preço, formando uma grade de preço, o que, por sua vez, aciona automaticamente operações de negociação quando há flutuações nos preços de mercado.
Por exemplo: o usuário pode definir a quantidade de ordens limite na BITOY (limite inferior - 2, limite superior - 99)

5. Como é calculada a receita de uma única grade? (Deduzindo as taxas de transação)
A receita de uma única grade refere-se ao lucro ou prejuízo gerado por uma transação individual dentro do trading de grid de futuros.
*Grade de Preço em Progressão Aritmética:
d = (Limite Superior da Grade - Limite Inferior da Grade) / Quantidade de Grades
c = Taxa de Taxas de Transação (Sua taxa de taxas de transação para ordens pendentes)
Receita Mínima por Grade = (Limite Superior da Grade * (1 - c)) / (Limite Superior da Grade - d) - 1 -c
Receita Máxima por Grade = (1 - c) * d / Limite Inferior da Grade - 2c
Exemplo: Faixa de Preços = 1.000 - 2.000, Quantidade de Grades = 10, Taxa de Taxas de Transação = 0,06%
Diferença de Preço por Grade = (2000 - 1000) / 10 = 100
Receita Mínima por Grade = (2000 * (1 - 0,06%))/ (2000 - 100) - 1 - 0,06% = 5,26%
Receita Máxima por Grade = (1 - 0,06%) * 100 / 1.000 - 2 * 0,06% = 9,87%
*Grade Geométrica:
r = (Limite Superior da Grade / Limite Inferior da Grade) ^ (1 / Quantidade de Grades)
c = Taxa de Taxas de Transação (Sua taxa de taxas de transação para ordens pendentes)
Receita Geométrica por Grade = (1 - c) * r - 1 - c
Exemplo: Faixa de Preços = 1.000 - 2.000, Quantidade de Grades = 10, Taxa de Taxas de Transação = 0,06%
Proporção de Preço por Grade = (2.000 /1.000) ^ (1 / 10) = 107,18%
Receita por Grade = (1 - 0,06%) * 107,18% - 1 - 0,06% = 7,05%

6. Depósito de Margem
O usuário precisa depositar uma certa quantia como margem para garantir a execução da estratégia de negociação.
O usuário pode ajustar a porcentagem do montante investível, até 100% (Depósito de Margem = Percentual * Saldo Disponível)
*O intervalo do Depósito de Margem deve estar entre a Margem Inicial Mínima e o Saldo da Margem;
*Margem Inicial Mínima = ∑ (Quantidade Mínima de Ordem * Preço de Ordem Predefinido) / Alavancagem;

7. Montante Total Investido em Trading de Grid de Futuros
O montante total investido refere-se ao capital total usado para depósitos de margem na estratégia de negociação: escala de fundos disponíveis com alavancagem, montante total = Depósito de Margem *Alavancagem
Após definir a alavancagem:
Valor Inicial Mínimo = ∑ (Quantidade Mínima de Ordem * Preço de Ordem Predefinido)
Valor Inicial Máximo = Margem * Alavancagem

8. Quantidade de Ordem por Grade
Quantidade de Ordem = Coeficiente de Ajuste * Depósito de Margem * Alavancagem / (Quantidade de Grades * Preço de Ordem Predefinido * Multiplicador do Contrato)

9. Saldo Disponível da Margem
Refere-se ao saldo da margem de garantia na carteira de contas do usuário

10. Preço de Acionamento do Trading de Grid de Futuros
Refere-se ao ponto de preço que, quando alcançado ou excedido pelo preço de mercado, acionará a execução de operações de compra ou venda.
Não selecionar resultará na ativação imediata das ordens da grade.

11. Preço de Término no Topo do Trading de Grid de Futuros (Opcional)
Refere-se a um ponto de preço definido pelo usuário na estratégia de trading de grid de futuros. Quando o preço de mercado atinge esse ponto, a estratégia será automaticamente terminada ou pausada, e não serão mais abertas novas posições ou adicionadas grades.

12. Preço de Término na Base do Trading de Grid de Futuros (Opcional)
Refere-se a um ponto de preço definido pelo usuário na estratégia de trading de grid de futuros. Quando o preço de mercado cai para esse ponto, a estratégia será automaticamente terminada ou pausada, e não serão mais abertas novas posições ou adicionadas grades.

Atenção:
Após a realização de um pedido na negociação de grade, não é possível fazer alterações.
Simulação de Operações de Trading de Grid de Futuros:
Exemplo:
Quando você utiliza a estratégia de negociação de grade de posição longa, é possível configurar uma série de grade de preços com base nas condições de mercado e nas expectativas, permitindo que você obtenha lucros quando o mercado está em alta. Segue um exemplo usando o contrato perpétuo BTC/USDT para ilustrar o processo operacional e as expectativas da estratégia de negociação de grade de posição longa:
*Definição de parâmetros:
Preço Superior do Intervalo: 60.000 USDT
Preço Inferior do Intervalo: 40.000 USDT
Número de Grades: 5 grades / Grade em Progressão Aritmética
Quantia Investida: 10.000 USDT
Preço do BTCUSDT no Momento da Criação da Estratégia: 50.000 USDT
Com base nos parâmetros acima, o preço (em USDT) construído pela estratégia é:
Grade 1: 60.000 USDT
Grade 2: 56.000 USDT
Grade 3: 52.000 USDT
Grade 4: 48.000 USDT
Grade 5: 44.000 USDT
Grade 6: 40.000 USDT
Atenção: Na estratégia de grade de posição longa, as ordens de compra serão colocadas de cima para baixo, e após cada execução de ordem de compra, serão colocadas ordens de venda de lucro acima do preço de entrada.

*Colocação de Ordens e Execução:
1. Ao iniciar a estratégia, com base no último preço de 50.000 USDT, ordens de compra de posição longa serão colocadas a partir da segunda grade (56.000 USDT). Isso ocorre porque a primeira grade (60.000 USDT) não possui um preço acima para colocar ordens de venda de lucro.
2. Quando a ordem de compra de posição longa da segunda grade (56.000 USDT) for executada, uma ordem de venda de lucro será colocada acima dela, na primeira grade (60.000 USDT).
3. Quando a ordem de compra de posição longa da terceira grade (52.000 USDT) for executada, uma ordem de fechamento de posição aberta será colocada acima dela, na segunda grade (56.000 USDT).
4. A ordem de compra de posição longa da quarta grade (48.000 USDT) não será executada, pois o preço de mercado atual de 50.000 USDT é maior do que 48.000 USDT. Portanto, não será colocada uma ordem de venda de lucro no preço da terceira grade (52.000 USDT).
5. Para a quinta grade (44.000 USDT) e a sexta grade (40.000 USDT), ambas estão abaixo do último preço de 50.000 USDT. Portanto, as ordens de compra de posição longa não serão executadas.

Execução da Estratégia:
1. Se o preço de mercado cair abaixo de 48.000 USDT, a ordem de posição longa da quarta grade (48.000 USDT) será executada, e o programa automaticamente colocará uma ordem de fechamento de posição a um preço superior, em 52.000 USDT, na quarta grade.
2. Se o preço subir, após a execução de uma ordem de venda, uma ordem de compra será colocada na posição correspondente abaixo.
Com as operações acima, você pode aproveitar as flutuações de preço em uma tendência de alta do mercado para realizar múltiplas compras e vendas, obtendo lucro com a diferença de preços. Além disso, a estratégia utiliza a colocação de ordens de fechamento para fechar automaticamente as posições quando o mercado atinge pontos de preço específicos, garantindo os lucros já realizados.
É importante notar que as condições de mercado estão em constante mudança, e você deve monitorar o mercado de perto e ajustar sua estratégia conforme necessário. Além disso, uma gestão de risco adequada e controle de posição são muito importantes no trading. Ao usar a estratégia de trading de grid de posições longas, tenha sempre em mente os riscos de mercado.

Aviso de Risco:
O trading de contratos envolve um alto nível de risco e pode levar a perdas significativas. Ganhos passados não garantem lucros futuros. Em casos de flutuações intensas de preço de mercado, todo o seu saldo da margem de garantia pode ser liquidado. Note que a BITOY não se responsabilizará por quaisquer perdas suas. Antes de participar do trading de contratos, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e adote medidas adequadas de gestão de risco.