Parámetros de grid trading de futuros

¿Cómo usar el grid trading de futuros?
1. Configuración del modo de posición y multiplicador de apalancamiento
BITOY ofrece el modo de posición individual para el grid trading de futuros.
*Control de Riesgo
*Ajuste Flexible
*Gestión Conveniente
*Reducción de Riesgo
BITOY ofrece operaciones con apalancamiento para el grid trading de futuros.
Por favor, utilice el apalancamiento de manera prudente para amplificar las ganancias potenciales, manteniendo siempre un control de riesgo adecuado.

2. Configuración de los límites superiores e inferiores de precios de grid trading de futuros
Los límites superiores e inferiores de precios determinan el rango de operación de su grid trading, y también afectan su estrategia de trading y la gestión de riesgos.
Por ejemplo:
Si el precio actual de futuros perpetuos BTCUSDT es de 48,000 USDT y usted anticipa que el precio comenzará a caer después de superar los 49,000 USDT. En este caso, puede establecer el límite superior de precio en 49,000 USDT. Cuando el precio alcance los 49,000 USDT, el grid dejará de abrir nuevas posiciones.

3. Grid trading de futuros en modos de diferencia fija/proporcional
*Modo de diferencia fija:
En el modo de diferencia fija, los intervalos de precios de las líneas del segmento se establecen de manera uniforme, dividiendo el rango de precios desde el límite inferior hasta el límite superior del grid. (Adecuado para situaciones con fluctuaciones de mercado menores)
La diferencia de precio de cada grid es:
La diferencia de precio = (Límite superior del grid - Límite inferior del grid) / Número de grids
Luego, se construye una serie de intervalos de precios:
Precio 1 = Límite inferior del grid
Precio 2 = Límite inferior del grid + Diferencia de precio
Precio 3 = Límite inferior del grid + Diferencia de precio * 2
…
Precio n = Límite inferior del grid + Diferencia de precio * (n-1)
Al alcanzar el límite superior del grid, n = Número de grids
Por ejemplo, si la diferencia de precio del grid es de 100: 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400... (cada siguiente precio es 100 más alto que el anterior)
*Modo proporcional:
En el modo de proporcional, los intervalos de precios de las líneas del segmento se establecen de manera proporcional, dividiendo el rango de precios desde el límite inferior hasta el límite superior del grid. (Adecuado para situaciones con fluctuaciones de mercado mayores)
La proporción de precio de cada grid es:
La proporción de precio = (Límite superior del grid / Límite inferior del grid) ^ (1 / Número de grids)
La diferencia de precio de cada grid es:
El porcentaje de diferencia de precio = ((Límite superior del grid / Límite inferior del grid) ^ (1 / Número de grids) - 1) * 100%
Luego, se construye una serie de intervalos de precios:
Precio 1 = Límite inferior del grid
Precio 2 = Límite inferior del grid * Proporción de precio
Precio 3 = Límite inferior del grid * Proporción de precio ^ 2
…
Precio n = Límite inferior del grid * Proporción de precio ^ (n - 1)
Al alcanzar el límite superior del grid, n = Número de grids
Por ejemplo, si el porcentaje de diferencia de precio proporcional es = 10%: 1,000, 1,100, 1,210, 1,331, 1,464.1... (cada siguiente precio es 10% más alto que el anterior)

4. Configuración del grid
El grid se refiere a las órdenes de compra y venta que el usuario establece dentro de un cierto rango de precios. Estas órdenes se establecen en diferentes puntos de precio, formando un grid de precios, lo que permite realizar operaciones de trading automáticamente cuando hay fluctuaciones en el precio del mercado.
Por ejemplo: el usuario puede establecer la cantidad de órdenes limitadas en BITOY (mínimo 2, máximo 99)

5. ¿Cómo se calcula la ganancia de un solo grid?
(Después de deducir las comisiones de trading)
La ganancia de un solo grid se refiere a la ganancia o pérdida generada por una transacción individual dentro del grid trading de futuros.
*Grid de diferencia fija:
d = (Límite superior del grid - Límite inferior del grid) / Número de grids
c = Tasa de comisión de trading (La tasa de comisión actual para sus órdenes pendientes)
Ganancia mínima por grid = (Límite superior del grid * (1 - c)) / (Límite superior del grid - d) - 1 - c
Ganancia máxima por grid = (1 - c) * d / Límite inferior del grid - 2c
Por ejemplo: Rango de precios = 1,000 - 2,000, Número de grids = 10, Tasa de comisión de trading = 0.06%
Diferencia de precio por grid = (2000 - 1000) / 10 = 100
Ganancia mínima por grid = (2000 * (1 - 0.06%))/ (2000 - 100) - 1 - 0.06% = 5.26%
Ganancia máxima por grid = (1 - 0.06%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.06% = 9.87%
*Grid proporcional:
r = (Límite superior del grid / Límite inferior del grid) ^ (1 / Número de grids)
c = Tasa de comisión de trading (La tasa de comisión actual para sus órdenes pendientes)
Ganancia proporcional por grid = (1 - c) * r - 1 - c
Por ejemplo: Rango de precios = 1,000 - 2,000, Número de grids = 10, Tasa de comisión de trading = 0.06%
Proporción de precio por grid = (2,000 / 1,000) ^ (1 / 10) = 107.18%
Ganancia por grid = (1 - 0.06%) * 107.18% - 1 - 0.06% = 7.05%

6. Inversión de garantía
El usuario necesita invertir una cantidad determinada de garantía para asegurar la ejecución de su estrategia de trading.
El usuario puede ajustar el porcentaje del monto invertible, hasta un máximo del 100% (Inversión de garantía = Porcentaje * Saldo disponible)
*El rango de inversión de garantía debe estar entre el mínimo de garantía inicial y el saldo de garantía;
*Garantía mínima de inversión = ∑ (Cantidad mínima de pedido * Precio de orden preestablecido) / Apalancamiento;

7. Monto total de inversión en grid trading de futuros
El monto total de inversión se refiere al capital total utilizado para la inversión de garantía en esta estrategia de trading: el tamaño del capital disponible después de utilizar el apalancamiento, Monto total = Inversión de garantía * Apalancamiento
Después de establecer el apalancamiento:
Valor mínimo inicial = ∑ (Cantidad mínima de pedido * Precio de orden preestablecido)
Valor máximo inicial = Garantía * Apalancamiento

8. Cantidad de pedido por grid
Cantidad de pedido = Coeficiente de ajuste * Inversión de garantía * Apalancamiento / (Número de grids * Precio de orden preestablecido * Multiplicador del contrato)

9. Saldo disponible de garantía
Se refiere al saldo de garantía disponible en la cuenta de cartera del usuario
10. Precio de activación en grid trading de futuros
Se refiere al punto de precio en el que, al alcanzar o superar un nivel de precio específico en el mercado, se activarán operaciones de compra o venta.
Si no se selecciona, los pedidos del grid se activarán de inmediato por defecto.
11. Precio superior de terminación en grid trading de futuros (opcional)
Se refiere a un punto de precio establecido por el usuario en la estrategia de grid trading. Cuando el precio de mercado sube a este punto, la estrategia se terminará o pausará automáticamente, y no se abrirán nuevas posiciones ni se agregarán más grids.
12. Precio inferior de terminación en grid trading de futuros (opcional)
Se refiere a un punto de precio establecido por el usuario en la estrategia de grid trading. Cuando el precio de mercado baja a este punto, la estrategia se terminará o pausará automáticamente, y no se abrirán nuevas posiciones ni se agregarán más grids.

Nota:
Una vez realizadas las órdenes de grid trading, no se pueden modificar.
Simulación práctica de grid trading de futuros:
Por ejemplo:
Cuando se utiliza una estrategia de grid trading alcista, puede configurar una serie de grids de precios según las condiciones y expectativas del mercado, con el fin de obtener beneficios a medida que el mercado sube. A continuación, se muestra un ejemplo con el contrato perpetuo BTC/USDT, que ilustra el proceso operativo y las expectativas de una estrategia de grid trading alcista:
*Parámetros establecidos:
Precio máximo del rango: 60,000 USDT
Precio mínimo del rango: 40,000 USDT
Número de grids: 5 grids/Grid de diferencia fija
Monto invertido: 10,000 USDT
Precio de BTCUSDT en el momento de la creación de la estrategia: 50,000 USDT
*Basado en los parámetros anteriores, los precios construidos por la estrategia (en USDT) son:
Grid 1: 60,000 USDT
Grid 2: 56,000 USDT
Grid 3: 52,000 USDT
Grid 4: 48,000 USDT
Grid 5: 44,000 USDT
Grid 6: 40,000 USDT
Nota: En el grid trading alcista, se colocarán órdenes de compra de arriba hacia abajo. Tras la ejecución de cada orden de compra, se colocará una orden de venta en el precio justo por encima de ella.

*Órdenes pendientes y ejecutadas:
1. Al inicio de la estrategia, según el último precio de 50,000 USDT, se comienzan a colocar órdenes de compra desde el grid 2 (56,000 USDT). Esto se debe a que el grid 1 (60,000 USDT) no tiene un precio de punto superior.
2. Cuando se ejecuta la orden de compra del grid 2 (56,000 USDT), se coloca una orden de venta en el precio del grid 1 (60,000 USDT), que está por encima.
3. Cuando se ejecuta la orden de compra del grid 3 (52,000 USDT), se coloca una orden de venta en el precio del grid 2 (56,000 USDT), que está por encima.
4. La orden de compra del grid 4 (48,000 USDT) no se ejecutará, ya que el precio actual del mercado es de 50,000 USDT, que es superior a 48,000 USDT. Por lo tanto, no se coloca una orden de venta en el precio del grid 3 (52,000 USDT).
5. En cuanto a los grids 5 (44,000 USDT) y 6 (40,000 USDT), ambos están por debajo del último precio de 50,000 USDT, por lo que las órdenes de compra también no se ejecutarán.

Ejecución de la estrategia:
1. Si el precio de mercado cae por debajo de 48,000 USDT, la orden de compra del grid 4 (48,000 USDT) se ejecutará, y el sistema colocará automáticamente una orden de venta en el precio superior del grid 4, 52,000 USDT.
2. Si el precio sube, tras la ejecución de la orden de venta, se coloca una orden de compra en la posición correspondiente inferior.
Con estas operaciones, puede aprovechar las fluctuaciones del precio en una tendencia alcista del mercado, realizando múltiples compras y ventas para obtener ganancias de la diferencia de precios. Al mismo tiempo, la estrategia también utiliza órdenes de cierre para cerrar posiciones automáticamente al alcanzar puntos de precio específicos, asegurando así las ganancias realizadas.
Es importante tener en cuenta que las condiciones del mercado cambian constantemente y debe monitorear el mercado de cerca y ajustar su estrategia según sea necesario. Además, una gestión de riesgo adecuada y control de posiciones son cruciales en el trading. Al utilizar una estrategia de grid trading alcista, considere cuidadosamente los riesgos del mercado.

Advertencia de riesgo:
El trading de futuros conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en pérdidas o ganancias significativas. Las ganancias pasadas no representan los rendimientos futuros. En situaciones de alta volatilidad del mercado, es posible que todo su saldo de garantía se liquide forzosamente. Tenga en cuenta que BITOY no asumirá ninguna responsabilidad por sus pérdidas. Antes de participar en el trading de contratos, asegúrese de comprender completamente los riesgos asociados y adopte las medidas adecuadas de gestión de riesgos.